El pueblo posee un conjunto arquitectónico de excepcional valor, realizado principalmente en piedra arenisca. Es el material más noble de los empleados en la construcción local, ya que son muchos los edificios existentes en Sanzoles, los realizados con esta piedra.

Su casco urbano se caracteriza por tener calles, laberínticas y en cuesta, que le dan un encanto y una belleza propias. Este aún conserva extraordinarios ejemplos de la arquitectura tradicional de la región: grandes casas construidas en sillería, ladrillo y adobe, que ocupan las suaves lomas sobre las que se asienta el pueblo. La mayoría son de una única planta y poseen un portalillo de entrada con dos poyos laterales, donde pasar las cortas noches de verano charlando con los vecinos.

Además, estas casas conservan numerosos ejemplos de dinteles y ventanas decorados con tallas en bajorrelieve. Palmetas semicirculares, cenefas lisas, conchas de Santiago, discos y flores inspirados en la antigüedad celta, referencias cristológicas o medallones, son algunos de los motivos representados. Aunque destacan los abanicos, el elemento decorativo que más veces se repite, probablemente, realizado por una misma persona o un mismo taller. Uno de los dinteles más antiguos que se conservan es del 1790, probablemente, procedente de un monasterio, dados los símbolos que contiene.

Pero el visitante no solo habrá de buscar estas tallas, también se deleitará encontrando los interesantes trabajos de rejería que poseen algunas casas del lugar. Elementos fabricados por los herreros locales, que sirven para aportar seguridad y mejorar el aspecto de los austeros muros. La reja que más destaca en la localidad es la existente en la gran casa ubicada junto a la iglesia, con gruesos perfiles y diseño inspirado en los bordados tradicionales populares, flores, tallos y zarcillos que se despliegan ondulantes de abajo a arriba rematando en un ramillete a modo de copete. Aunque de ejecución tosca y rústica es singular y original como pocas. Esta es solo una pequeña muestra de los trabajos elaborados para la arquitectura tradicional de este pueblo, que se difundieron por toda la comarca.

Al intrincado callejero se asoman patios y corrales, escasos y de reducido tamaño, y también algunas plazas, de entre las que destaca la Plaza Mayor. Esta tiene forma irregular, muy común en periodos medievales, y posee tres calles de acceso. Hasta los años 70 el suelo era de tierra y, durante todas las fiestas, se montaba la plaza de toros, adaptándola al espacio, con carros y empalizas. Actualmente, hay una fuente de forma circular, para facilitar el tránsito de vehículos, con un borde suficientemente ancho para ser utilizado como banco en todo su perímetro y un pequeño machón o alzado que soporta un caño de la red de agua potable accionado con pulsador manual. El remate del machón es un plano curvado o arco rebajado. Supone un guiño a la tradición que se integra con los remates de los demás caños del pueblo que surtieron de agua a los vecinos y sus animales hasta la llegada del agua potable canalizada. Junto al pilón circular, hay una zona verde con bancos y un monumento al Zangarrón.

De Sanzoles también destaca el antiguo potro, empleado por los vecinos para realizar tareas relacionadas con el ganado. El municipio tenía dos potros, el de Sanzoles y otro en la Dehesa de Valdemimbre. Aunque sencillos y de aspecto poco robusto, realizados con maderas recias, cumplían su función. El que se conserva es de cuatro pies derechos y otras cuatro barras horizontales, dos a cada lado, siendo la inferior preferentemente giratoria. El uso fundamental era el herraje de las vacas, bueyes y caballerías, burros, mulas o caballos que requerían ser sujetados. También era empleado por el veterinario o su mancebo para labores sanitarias.

Además de la ya mencionada fuente de la Plaza Mayor, varias son las fuentes que pueblan las calles de Sanzoles, proporcionando, con su sonido, belleza y el frescor de sus aguas, un enriquecimiento de este entorno rural. En épocas pasadas, eran de uso imprescindible para abastecer de agua las casas. Las mujeres iban todas las mañanas a llenar sus cántaros, formándose grandes colas ante estas construcciones. Como cada cántaro tardaba en llenarse alrededor de una hora, debido a que el chorro de agua que salía era muy escaso, algunas volvían a casa para continuar con sus quehaceres y regresaban de vez en cuando para comprobar si ya le tocaba. No obstante, siempre había alguna que se adelantaba, lo que traía como consecuencia que la disputa estuviese asegurada.

Una de las fuentes más llamativas es la Fuente del Colón, que surge entre las casas, en la zona alta del pueblo. Su caño se ubica al amparo de una pequeña bóveda de aspecto muy antiguo, aunque realmente fue una reforma que se hizo hace muchos años. También destacan la Fuente del Caño y la Fuente de la Mora. Frente a ellos, el hontanar más apreciado es el de Las Fonticas. Afirman que sus aguas quedaron bendecidas por una pequeña capilla dedicada a la Virgen, situada en sus proximidades y ahora desaparecida.

El agua del pueblo es baja en sodio y proviene de los manantiales que circulan bajo el subsuelo del pueblo. De hecho, como curiosidad, Sanzoles está lleno de galerías subterráneas que van en varias direcciones. Unos dicen que se hicieron para esconderse cuando llegaron los musulmanes, otros que para bajar el agua al pilón que existió donde actualmente está la Fuente del Caño. A ellas se entraba por la Fuente de la Mora, una cueva situada en el casco urbano. Al estar situada a ras de suelo, se corría el riesgo de caer por su hueco. Hoy en día esta cueva está sepultada.

Pero, sin duda, lo que más destaca de la arquitectura tradicional de Sanzoles son sus bodegas, como buen municipio de la Tierra del Vino que es.